Народилася в місті Йорк (Англія) в сім'ї лікаря Реджинальда і Олів Денч. Батько служив також штатним лікарем Йоркського королівського театру, тому жива і весела Джуді, що любила малювати і танцювати, була залучена в театральне середовище.
5 лютого 1971 Денч одружилася з актором Королівської Шекспірівської трупи Майклом Вільямсом. Наступного року народила дочку Тару Крессиду Френчес (нині акторка Фінті Вільямс). Після народження дочки збиралася залишити роботу, але за порадою чоловіка працювала в театрі вечорами, поки годувала груддю, і влаштувалась на телебачення, коли дочка пішла в школу.[6]
Джуді Денч 30 років прожила в щасливому шлюбі. 11 січня 2001 року чоловік помер від раку. Денч живе в будинку з сімома кішками, собакою, золотими рибками і хом'яками.
Всесвітню популярність Денч завоювала роботою в таких стрічках, як нова серія епопеї про Джеймса Бонда«Золоте Око», де вона зіграла М — шефиню Бонда, і «Закоханий Шекспір». Роль королеви Єлизавети I тут займає всього 8 хвилин екранного часу, проте заслужено принесла їй «Оскар».
У фільмі «Айріс», що став важливою віхою в її кар'єрі, Денч втілила письменницю Айріс Мердок. За неї Денч була номінована на «Оскар».
У заснованому на реальних подіях фільмі «Місіс Хендерсон представляє» Денч зіграла літню англійку, що після смерті чоловіка купує театр, аби розвіяти смуток. Номінована на «Оскар».
У тому ж році відбулася прем'єра фільму «Гордість і упередження» за однойменним класичним романом англійської письменниці Джейн Остін. Денч зіграла леді Кетрін де Бург.