בשנת 2003 הקליטה מקיי את אלבומה Get Away from Me (מילולית: "התרחק ממני") עם המפיק ג'ף אמריק. שם האלבום הוא משחק מילים על אלבומה של נורה ג'ונס Come Away With Me. חוזה ההקלטה המקורי עם קולומביה רקורדס היה לאלבום ובו 13 שירים אולם מקיי שכנעה את חברת התקליטים להוציא אלבום כפול.
אלבום הבכורה יצא לחנויות בפברואר 2004 וזכה לביקורות מהללות. היא יצאה לסיבוב הופעות בארצות הברית ביולי 2004 כמופע חימום לזמרת אלאניס מוריסט. מקיי אף כתבה ושרה מספר שירים לסרט "השמועה אומרת ש...", אשר יצא לאקרנים בשנת 2005 בכיכובה של ג'ניפר אניסטון.
באוקטובר 2006 יצא אלבומה Pretty Little Head בהוצאה פרטית. אף זה היה אלבום כפול וליווה אותו ספרון בן 44 עמודים.
בשנת 2006 הופיעה מקיי לראשונה על בימת ברודוויי במחזמר אופרה בגרוש בתפקיד פולי. על תפקידה זכתה בפרס Theatre World Award.
בספטמבר 2007 שוחרר אלבומה השלישי, Obligatory Villagers. באלבום תשעה שירים בלבד ואורכו 30 דקות. היה זה אלבומה הקצר ביותר עד היום. באוקטובר 2009 יצא אלבומה Normal as Blueberry Pie - A Tribute to Doris Day ובו 12 גרסאות כיסוי לשיריה של דוריס דיי ושיר מקורי אחד. בספטמבר 2010 יצא אלבומה החמישי Home Sweet Mobile Home.
.svg){kind=logo}
