Сюй Шучжэн возглавил китайский десятитысячный корпус, в июле 1919 года оккупировавший столицу богдо-ханской МонголииУргу, и ликвидировал автономию страны, заняв место отстранённого им от должности цзяньцзюня Чэнь И, высланного на суд в Пекин. Однако уже в начале 1920 года, когда власть Дуань Цижуя в Китае пала, Чэнь И вернулся в Ургу, а Сюя отозвали на войну с чжилийской кликой.[3].
В Китае войска Сюя были разбиты в ходе войны аньхойской и чжилийской клик. В начале 1920-х годов Сюй посетил Италию в качестве члена республиканской дипмиссии и оставался в Европе вплоть до 1924 года, когда Дуань Цижуй вернулся к власти. 29 декабря1925 года Сюй Шучжэн, видная фигура при Дуане, был убит Фэн Юйсяном.
Оба сына Сюя стали политиками в Китайской республике. Дочь Сюй Шучжэна, Сюй Иньли, вышла замуж за лингвиста Ли Фангуя.