Swap walutowy

Swap walutowy (ang. currency swap) – transakcja, w której dwie strony postanawiają wymienić między sobą określone kwoty w różnych walutach na określony czas[1].

W wyniku zawarcia swapu walutowego następuje wymiana kapitału w jednej walucie na jego równowartość w drugiej walucie przy zastosowaniu kursu zbliżonego do bieżącego kursu rynkowego. W ciągu obowiązywania swapa następują wymiany należnych kwot odsetek w obu walutach. W dacie zapadalności następuje zwrot kapitałów wymienionych przy inicjacji swapa, przy czym wówczas rynkowy kurs walutowy może być zupełnie inny niż wynikający z wymienianych kapitałów.

Wymieniane strumienie odsetkowe w obu walutach mogą być wyznaczane w oparciu o stałe stopy procentowe w obu walutach, zmienne stopy procentowe w obu walutach bądź też stałą stopę procentową w jednej walucie i zmienną w drugiej walucie. Z tego względu swapy walutowe mogą być wykorzystywane jako instrumenty zabezpieczające równocześnie przed ryzykiem stopy procentowej, jak i kursu walutowego.

Szczególnym przypadkiem swapa walutowego jest tak zwany FX-swap. Jest to swap walutowy zawierany zwykle na krótki okres, w którym płatności odsetkowe w każdej z walut są ustalane w oparciu o stałą stopę procentową i rozliczane razem z kapitałem w dacie zapadalności. Z tego względu kwoty wymieniane na początku i na końcu FX swapa nie są równe.

Zobacz też

Przypisy

  1. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2021 r. [online], Narodowy Bank Polski, s. 351 [dostęp 2023-03-11].

Bibliografia

  • Hull J.C., Options, futures and other derivatives, Prentice Hall, ISBN 978-0132777421.
  • Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie. Warszawa: Poltext 2013, ISBN 978-83-7561-304-9.

Read other articles:

Pembagian Bumi oleh Ekuator dan meridian utama Dalam geografi dan kartografi, belahan Bumi atau hemisfer Bumi merujuk pada pembagian bola Bumi menjadi dua belahan atau hemisfer (dari Bahasa Yunani Kuno ἡμισφαίριον hēmisphairion, yang berarti setengah bola). Pembagian yang paling umum adalah dengan penanda garis lintang atau bujur:[1] Utara–Selatan Belahan Bumi utara, setengah bagian Bumi yang terletak di sebelah utara Khatulistiwa Belahan Bumi selatan, setengah bagian B...

 

Five Minutes to TomorrowSutradaraIsao YukisadaSkenarioAnne HoriizumiBerdasarkanFive Minutes to Tomorrowoleh Takayoshi HondaPemeranCecilia LiuHaruma MiuraJoseph ChangPerusahaanproduksiShenzhen Meixun Jiarun Entertainment Investment Co., LtdBeijing Fenghuang Liandong Entertainment Co., LtdShanghai GCod Entertainment Co., LtdFuxing Quanya Media(Shanghai)Co., LtdShimei Media(Beijing)Co., LtdXian Qujiang Meilin Entertainment Co., LtdShanghai Lezai Qizhong Entertainment Co., LtdTanggal rili...

 

Questa voce sull'argomento calciatori italiani è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Ezio Stoppoloni Nazionalità  Italia Calcio Ruolo Attaccante Carriera Squadre di club1 1923-1925 Alba Roma6 (2)1926-1927 Fortitudo Pro Roma3 (1)1927-1928 Pippo Massangioli? (?)1930-1932 Terni32 (12)1932-1933 L'Aquila? (?) 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per...

Terusan PanamaPanama CanalCanal de PanamáSkema Terusan Panama, mengilustrasikan urutan kunci dan lorongSpesifikasi teknisPanjang82 km (51 mil)Panjang kapal maksimum366 m (1.200 ft 9 in)Lintang maksimum49 m (160 ft 9 in)(awalnya 28,5 m or 93 ft 6 in)Sarat air maksimum15,2 m (50 ft)Tinggi sarat maksimum57,91 m (190,0 ft)Jumlah pintu air3 kunci ke atas, 3 ke bawah per transit; ketiga jalur(3 jalur kunci)StatusTerbuka, perluas...

 

Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari Alex Turner di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan. Jika Anda menguasai bahasa aslinya, harap pertimbangkan untuk menelusuri referensinya dan menyempurnakan terjemahan ini. Anda juga dapat ikut bergotong royong pada ProyekWiki Perbaikan Terjemahan. (Pesan ini dapat dihapus jika terjemahan dirasa sudah cukup tepat. Lihat pula: panduan penerjemahan...

 

Bassas da India Carte de Bassas-da-India. Géographie Pays France Revendication par Madagascar Localisation Canal du Mozambique (océan Indien) Coordonnées 21° 29′ 10″ S, 39° 40′ 51″ E Superficie 0,2 km2 Côtes 35,2 km Géologie Atoll Administration Territoire d'outre-mer Terres australes et antarctiques françaises District Îles Éparses de l'océan Indien Démographie Population Aucun habitant Autres informations Géolocalisation sur la c...

Voce principale: Associazione Calcio Reggiana 1919. AC ReggianaStagione 1994-1995Sport calcio Squadra Reggiana Allenatore Giuseppe Marchioro, poi Enzo Ferrari[1], poi Cesare Vitale[2] Presidente Luciano Fantinel Serie A17º (retrocesso in Serie B) Coppa ItaliaTerzo turno Maggiori presenzeCampionato: De Agostini (33) Miglior marcatoreCampionato: Padovano (7) StadioMirabello, poiGiglio[3] Abbonati10 596 Maggior numero di spettatori22 662 vs Juventus(15 ap...

 

Peta wilayah dengan kasus koronavirus terkonfirmasi (merah) (pada 4 Maret)PenyakitCOVID-19Galur virusSARS-CoV-2LokasiMonakoTanggal kemunculan29 Februari 2020 (4 tahun, 1 bulan, 2 minggu dan 2 hari)AsalWuhan, Hubei, TiongkokKasus terkonfirmasi144[1]Kasus dirawat26Kasus sembuh114[1]Kematian4[1]Tingkat kematian3.51% Pandemi COVID-19 di Monako adalah bagian dari pandemi seluruh dunia penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh sindrom pern...

 

У этого термина существуют и другие значения, см. Тур. Запрос «Bos taurus primigenius» перенаправляется сюда; см. также другие значения. † Тур Скелет тура Научная классификация Домен:ЭукариотыЦарство:ЖивотныеПодцарство:ЭуметазоиБез ранга:Двусторонне-симметричныеБез ранга:В...

We Go Fast on Trust adalah sebuah seri drama romansa-olahraga televisi Tiongkok tahun 2023. Seri tersebut diadaptasi dari novel berjudul Ji Su Bei Lun karya Jiao Tang Dong Gua. Seri tersebut terdiri dari 22 episode yang berdurasi sekitar 45 menit setiap episode dan diluncurkan di Hunan TV dan Mango TV.[1] Sinopsis Chen Mo Bai menganggap balapan sebagai impian seumur hidup sejak ia masih kecil dan ingin suatu hari bisa mewakili Tiongkok di arena Super Formula. Namun di mata keluarga Ch...

 

2016年美國總統選舉 ← 2012 2016年11月8日 2020 → 538個選舉人團席位獲勝需270票民意調查投票率55.7%[1][2] ▲ 0.8 %   获提名人 唐納·川普 希拉莉·克林頓 政党 共和黨 民主党 家鄉州 紐約州 紐約州 竞选搭档 迈克·彭斯 蒂姆·凱恩 选举人票 304[3][4][註 1] 227[5] 胜出州/省 30 + 緬-2 20 + DC 民選得票 62,984,828[6] 65,853,514[6]...

 

Arma letale 3Martin Riggs (Mel Gibson) in una scena del filmTitolo originaleLethal Weapon 3 Paese di produzioneStati Uniti d'America Anno1992 Durata118 min Rapporto2,39:1 Genereazione, commedia, poliziesco RegiaRichard Donner SoggettoJeffrey Boam (personaggi creati da Shane Black) SceneggiaturaJeffrey Boam, Robert Mark Kamen ProduttoreJoel Silver, Richard Donner Casa di produzioneWarner Bros., Silver Pictures Distribuzione in italianoWarner Bros. Italia FotografiaJan de Bont Montaggio...

 烏克蘭總理Прем'єр-міністр України烏克蘭國徽現任杰尼斯·什米加尔自2020年3月4日任命者烏克蘭總統任期總統任命首任維托爾德·福金设立1991年11月后继职位無网站www.kmu.gov.ua/control/en/(英文) 乌克兰 乌克兰政府与政治系列条目 宪法 政府 总统 弗拉基米尔·泽连斯基 總統辦公室 国家安全与国防事务委员会 总统代表(英语:Representatives of the President of Ukraine) 总...

 

Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Transistor dapat berfungsi semacam kran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya (BJT) atau tegangan inputnya (FET), memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Transistor through-hole (dibandingkan dengan pita ukur sentimeter) Pada umumnya, transistor memiliki 3 terminal, yaitu Basis (B), Emitor (E)...

 

Official residence in Europa Road, GibraltarThe MountThe Mount in 1879Location of The Mount within Gibraltar.General informationTypeOfficial residenceArchitectural styleGeorgianAddressEuropa RoadCountryGibraltarCoordinates36°07′28″N 5°20′56″W / 36.124563°N 5.348856°W / 36.124563; -5.348856Completed1797OwnerGovernment of Gibraltar The Mount is the former official residence of the senior officer of the Royal Navy stationed in Gibraltar.[1] History Th...

First women's football U-17 World Cup in FIFA history This article relies excessively on references to primary sources. Please improve this article by adding secondary or tertiary sources. Find sources: 2008 FIFA U-17 Women's World Cup – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (April 2019) (Learn how and when to remove this message) 2008 FIFA U-17 Women's World Cup2008 FIFA I Raro I Te 17 Kapu Wahine O Te AoFIFA U-17 WWC official logoTournament det...

 

Form of dynamic modification Chromatin remodeling is the dynamic modification of chromatin architecture to allow access of condensed genomic DNA to the regulatory transcription machinery proteins, and thereby control gene expression. Such remodeling is principally carried out by 1) covalent histone modifications by specific enzymes, e.g., histone acetyltransferases (HATs), deacetylases, methyltransferases, and kinases, and 2) ATP-dependent chromatin remodeling complexes which either move, eje...

 

جامع عطا معلومات عامة القرية أو المدينة بغداد/ الكرخ الدولة العراق تاريخ بدء البناء غير معروف المواصفات المساحة 400 م2 عدد المصلين 150 عدد القباب 1 التفاصيل التقنية المواد المستخدمة الطابوق التصميم والإنشاء النمط المعماري إسلامية قديمة المقاول أسرة آل عطا تعديل مصدري - تعديل...

Arte dei BeccaiAttivitàMacellai, pesciaioli, gestori di osterie e taverne LuogoFirenze IstituzioneXIII secolo StemmaD'oro al montone saliente di nero ProtettoreSan Pietro Antica sedePalazzo dell'Arte dei Beccai, in via Orsanmichele, ancora esistente Manuale L'Arte dei Beccai (dei macellai) è stata una delle corporazioni di arti e mestieri di Firenze e faceva parte delle quattordici Arti Minori, meno ricche e influenti delle sette Arti Maggiori. Indice 1 Storia 2 Organizzazione interna 2.1 I...

 

Distinguishing characteristic of a program Distress Selection software feature in the photo editing program GIMP Menu showing a list of available features in the X Window System terminal emulator program xterm In software, a feature is an identifiable characteristic of a computer program. [1] Context The term feature means the same for software as it does for any kind of system. For example, the British Royal Navy's HMS Dreadnought (1906) was considered an important milestone in naval...