פנלופי פיצג'רלד נולדה בשם פנלופי מרי נוקס (Knox) בלינקולן, אנגליה, למשורר אדמונד ואלפי נוקס, לימים עורך כתב העת פאנץ', ולכריסטינה היקס, בתו של הבישוף של לינקולן ואחת הנשים הראשונות שהורשו ללמוד באוניברסיטת אוקספורד.
לימים כתבה בביוגרפיה בשם "האחים נוקס": "כשהייתי צעירה לקחתי את אבי ושלושת אחיו כמובנים מאליהם, ולא עלה על דעתי שלא כל המבוגרים דומים להם. לימים גיליתי שאין זה כך, ומעולם לא הצלחתי להתרגל לזה. אמנם הם היו חריגים, אבל עודני חושבת שהם צדקו, ואם העולם לא השלים עמם, אני איני משלימה עם העולם."[5]