За свою кар'єру Девід Маклін встиг пограти за багато клубів, проте відомість та перші титули йому принесли виступи за «Селтік», з яким він став володарем кубка Глазго 1907 року. Крім цього Дейв відіграв важливу роль у двотижневому марафоні «кельтів» у квітні 1909 року, коли його команда здобула 8 перемог у 12 матчах і в підсумку стала чемпіоном Шотландії. Проте скоро він не витримав конкуренцію за місце в основному складі своєму товаришу потужному Джиммі Квінну і вимушений був перейти до «Престон Норт-Енд». В 1911 році Маклін підписав контракт з «Шеффілд Венсдей». У складі цієї команди він двічі поспіль в сезонах 1911-12 та 1912-13 ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Англії.
В 1915 році Дейв втретє став найкращим голеадором, виступаючи у складі «Рейнджерс», цього разу вже чемпіонату Шотландії. З 1922 по 1926 роки нападник грав за «Данді». Закінчив кар'єру гравця у «Форфар Атлетік» в 1931 році.