Gunnová sa narodila v meste Cleveland, v štáte Ohio, ale vyrastala v Santa Fé, v Novom Mexiku. Jej dcérou interiérovej dizajnérky a predajcu nehnuteľností. V roku 1986 ukončila strednú školu v Santa Fé, po ktorej sa rozhodla študovať divadlo na Northwestern University. Neskôr sa presťahovala do Los Angeles, kde jej spolubývajúcou bola Pamela Adlon.
Kariéra
Od roku 1992 sa objavovala vo viacerých filmoch a televíznych seriáloch, predovšetkým vo vedľajších úlohách. Prvú väčšiu rolu získala po boku Timothyho Olyphanta v televíznom seriáli Deadwood. V seriáli účinkovala až od roku 2005 do roku 2006. Väčší priestor dostala v televíznom seriáli Perníkový tatko, z roku 2008. Za svoj herecký výkon v seriáli získala dve ceny Emmy Award.
V roku 2016 si zahrala vo filme Equity a v rovnakom roku prepožičala svoj hlas jednej epizódnej postave v televíznom seriáli Robot Chicken. O rok neskôr, sa objavila v druhej sérii televízneho seriálu Skorumpovaní poliši. Gunnová príležitostne účinkuje v divadle.
Súkromný život
Od roku 1990 do roku 2009 bola manželkou škótskeho herca a realitného makléra Alastaira Duncana, s ktorým má dve dcéry.
.jpg)
