В молодости Александр Проньский находился при дворе французского короля Карла IX Валуа. В 1573 году в составе польско-литовского посольства ездил во Францию, чтобы просить герцога Генриха Анжуйского прибыть в Польшу и занять вакантный королевский престол. В 1575 году поддержал избрание трансильванского князя Стефана Батория на престол Речи Посполитой.
После смерти Стефана Батория придерживался габсбургской ориентации, выступал за избрание австрийского эрцгерцога Максимилиана на престол Речи Посполитой. 24 января 1588 года участвовал в битве под Бычиной в Силезии и вместе с Максимилианом попал в плен к сторонникам Сигизмунда III Вазы, был лишён всех занимаемых должностей и эмигрировал в Прагу.
Был женат на княжне Фёодоре Романовне Сангушко, дочери гетмана польного литовского и воеводы брацлавского, князя Романа Фёдоровича Сангушко (1537—1571), и Александры Григорьевны Ходкевич (ум. 1570).