Urodziła się 23 czerwca 1898 jako Lillian Hall Davis w Mile End, dzielnicy położonej w północnej części Londynu. Była córką miejscowego taksówkarza[1]. Wywodziła się z klasy robotniczej. Aby zataić swoje pochodzenie i stworzyć mit pochodzenia z lepszej dzielnicy, dodała łącznik w nazwisku[2]. Dzięki talentowi artystycznemu w krótkim czasie zdobyła pozycję aktorki pierwszoplanowej. Ważnym występem w jej filmografii był udział w dramacieMarried Love (1923, reż. Alexander Butler), będący kontrowersyjną adaptacją przełomowego podręcznika zdrowia seksualnego pióra Marie Stopes z 1918[1][2]. W 1927 Hall-Davis zagrała u boku Carla Brissona i Iana Huntera w melodramaciesportowymRing w reżyserii Alfreda Hitchcocka. Angielski filmowiec pochlebnie wyrażał się o aktorce i możliwości współpracy z nią[3]. Rok później zaangażował ją do komedii romantycznejŻona farmera[3]. Według współczesnych źródeł dwa występy u Hitchcocka należą do najlepszych kreacji w dorobku Hall-Davis[1].
Wraz z nastaniem ery filmu dźwiękowego na początku lat 30., kariera Hall-Davis załamała się. Aktorka popadła w ciężką depresję[1][2]. 25 października 1933, w wieku 35 lat, popełniła samobójstwo w swoim domu w londyńskiej dzielnicy Golders Green. Zwłoki aktorki znalazł sąsiad, który zeznał, że kobieta leżała na podłodze z głową w piekarniku. W prawej dłoni trzymała staromodną brzytwę, a na jej szyi znajdowała się rana[4]. Sąsiadów zaalarmował 14-letni syn aktorki. Gdy chłopiec wrócił ze szkoły, znalazł w przedpokoju list pożegnalny. Nie mogąc dostać się do kuchni, poprosił ich o pomoc[2]. Ciało zidentyfikował brat Henry Charles Davis, który pracował na miejscowej poczcie. Znajomi aktorki twierdzili, że w ostatnich dniach życia była ona bardzo przygnębiona. Według źródeł cierpiała na neurastenię[4]. W raporcie koronera odnotowano, że zgon nastąpił w wyniku poderżnięcia gardła, a gaz węglowy z piecyka nie miał bezpośredniego wpływu na śmierć[4].
Hall-Davis osierociła 14-letniego syna i męża Waltera Pembertona[2][4]. 28 października aktorka została pochowana na londyńskim Hendon Cemetery and Crematorium[5].