Ambassadebygningen ligger i Inkognitogaten 3, bak Slottet. Bygget ble kjøpt i 1990 og tatt i bruk som ambassadebygning i januar 1991 etter oppussing. Bygningen ble opprinnelig oppført i 1865 med et golvareal på 1 974 m². Bygget ble tegnet av arkitekt Asmus Lenschow og var eid av familien Holte i 30 år, før familien Mørch-Reiersen overtok de neste 40 år og til sist familien Pettersen fra 1935 til 1988. En viss restaurering fant sted i 2008.[trenger referanse]
