Prinses Thyra werd geboren op 29 september 1853 te Kopenhagen in het Gele Paleis. Ze was de jongste dochter van prins Christiaan, de latere koning Christiaan IX van Denemarken. Haar moeder was prinses Louise van Hessen-Kassel. De vader van Thyra werd in 1863, na de dood van koning Frederik VII, koning van Denemarken. Daarmee kwam in Denemarken het Huis Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Deze familie regeert nog steeds over Denemarken en ook over Noorwegen. Een neef van Thyra, prins Karel van Denemarken, tweede zoon van haar broer Frederik, werd in 1905 koning van Noorwegen als Haakon VII.
Prinses Thyra stond bekend als een aantrekkelijke en aardige jonge vrouw, met donker haar en blauwe ogen. Koningin Louise wilde dat haar dochter een goede echtgenoot zou treffen. Zij was enige tijd in beeld als tweede echtgenote van de Nederlandse koning Willem III.[1] Thyra zag evenwel niets in een verbintenis met de bijna veertig jaar oudere monarch. De Nederlandse monarch huwde later Emma van Waldeck-Pyrmont, en zij een kregen dochter: Wilhelmina, de latere koningin der Nederlanden.
Voor het huwelijk was Thyra verliefd geworden op Vilhelm Frimann Marcher, een luitenant van de cavalerie. Deze liefdesaffaire resulteerde in een zwangerschap. De broer van Thyra, koning George I van Griekenland, adviseerde haar om naar Athene te komen, om een groot schandaal te voorkomen. In Denemarken werd gezegd dat Thyra geelzucht had gekregen en dat ze naar Griekenland ging om te genezen. Op 8 november1871 beviel Thyra van een dochter, Maria. Maria werd geadopteerd door Rasmus en Anne Marie Jørgensen uit Odense, Denemarken. Kort na haar geboorte kreeg ze de naam Kate, zij huwde in 1902 Frode Pløyen-Holstein en stierf in 1964. Vilhelm Frimann Marcher pleegde zelfmoord op 4 januari1872, na een conflict met de Deense koning.
Kinderen
Thyra en Ernst August kregen de volgende kinderen:
↑Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra, Voor de Troon wordt men niet ongestraft geboren. Ooggetuigen van de koningen van Nederland 1813-1890, Amsterdam, 2008. p. 300