La prima esplorazione dei Colli Vestfold di cui si ha notizia risale al 1935 quando il capitano norvegeseKlarius Mikkelsen a bordo del Thorshavencartografò l'area e la chiamò come la contea norvegese di Vestfold.
Il 20 febbraio 1935 con la moglie Caroline (la prima donna a mettere piede sul suolo antartico) e sette membri dell'equipaggio il capitano Mikkelsen sbarca in una piccola baia, conosciuta oggi come isola Tryne, al limite settentrionale dei Colli Vestfold. Il gruppo innalzò la bandiera norvegese e costruì una piccola piramide di rocce per segnare il sito. Questa piramide venne riconosciuta nel 1960 dagli esploratori del programma Australian National Antarctic Research Expeditions (ANARE), ma venne di nuovo perduta e ri-localizzata soltanto nel 1995.
I successivi esploratori di cui si ha notizia sono lo statunitenseLincoln Ellsworth ed il suo pilota australiano sir Hubert Wilkins che giunsero nell'area con la naveWyatt Earp. Wilkins, vedendo che Ellsworth voleva rivendicare il territorio per gli Stati Uniti ignorando il fatto che Douglas Mawson avesse già rivendicato l'area per l'Australia, organizzò due sbarchi per ri-affermare le pretese de suo paese. Il primo avvenne a Rauer Islands68°46′S 77°50′E68°46′S, 77°50′E l'8 gennaio 1939 ed il secondo l'11 gennaio 1939 su alcune rocce emerse a 68°22′S 70°33′E68°22′S, 70°33′E oggi conosciute come Walkabout Rocks. In ciascuna località lasciò un documento che affermava i diritti australiani:
«At both of these locations he deposited decrees recognising Australia's right to ". . . administrate . . . those parts of His Majesty's dominions in the Antarctic Seas»
e una copia della popolare rivista geografica australiana Walkabout.
Durante l'operazione Highjump del 1947 la nave statunitense USS Currituck visitò l'area, ma senza sbarcare. Come da programma effettuò però numerose fotografie aeree della zona, soprattutto dei Colli Vestfolds.
Il primo sbarco della spedizione del programma ANARE nella zona avvenne il 3 marzo 1954 da parte di Phillip Law, Peter Shaw, John Hansen, Arthur Gwynn e R. Thompson.
Nel gennaio 1957 i vertici dell'ANARE incaricarono Phillip Law di localizzare un'area adatta per l'installazione della base nella zona delle Vestfold Hills. La ricerca risultò particolarmente difficile a causa della mancanza di buone zone di ancoraggio o di fonti di acqua dolce. Il 12 gennaio, dopo due giorni di ricerche infruttuose Law decise di costruire la base su un altopianoroccioso vicino ad una spiaggia di sabbia nera. Lo sbarco dei materiali e la loro installazione fu tanto rapida che già il 13 gennaio, con una piccola cerimonia, fu possibile inaugurare la nuova stazione che venne intitolata a Davis:
«...to honour Captain John King Davis, a famous Antarctic navigator and captain... at present... living in Melbourne, a member of the ANARE Planning Committee»
Le operazioni di sbarco continuarono sino al 20 gennaio quando la nave di appoggio (la Kista Dan) lasciò l'ancoraggio.
Popolazione
Bob Dingle, Alan Hawker, Nils Lied, Bill Lucas e Bruce Stinear fecero parte del primo team invernale della base. La stazione non fu però del tutto isolata dato che un aeroplano Auster collegò numerose volte la nuova installazione con la stazione Mawson portando rifornimenti e nuovo personale.
La stazione Davis venne chiusa temporaneamente dal 25 gennaio 1965 al 15 febbraio 1969 al fine di dirottare tutte le risorse disponibili nella ricostruzione della stazione Casey. La riapertura è avvenuta il 15 febbraio 1969.
Attività
La stazione Davis è diventata la stazione antartica australiana più trafficata da cui dipendono numerose attività che si svolgono sia localmente che nell'area circostante. Durante l'estate australe sono effettuati studi di:
^L'Antartide non appartiene ad alcuno stato, il suo utilizzo internazionale è regolato dal Trattato Antartico per soli scopi pacifici.
^Phillip Law ha ricordato durante una breve visita alla stazione Davis l'11 gennaio 1998 che gli australiani decisero di inaugurare una base sui Colli Vestfold perché temevano che altrimenti lo avrebbero fatto i russi.