La provincia della Sassonia era una delle più ricche della Prussia, avendo sviluppato molto l'agricoltura e l'industria. Nel 1932 la provincia fu ingrandita con l'aggiunta delle regioni di Ilfeld e Elbingerode, che avevano fatto parte della provincia di Hannover.
Il 1º luglio 1944 la provincia di Sassonia fu divisa lungo le linee delle sue regioni amministrative; la regione di Erfurt fu unita al distretto di Herrschaft Schmalkalden della provincia di Assia-Nassau, per divenire il nuovo stato della Turingia. La regione di Magdeburgo venne unita all'ex stato dell'Anhalt per divenire il Gau di Halle-Merseburg, ma i Gau di Magdeburgo e di Halle-Merseburg vennero riuniti nella Sassonia nel 1945.
Prima del 1944 la provincia della Sassonia era divisa in tre distretti governativi (Regierungsbezirk). Nel 1945, furono riunite solo le province di Madgeburgo e Halle-Merseburg.