De 2002 à 2006, Lacroix a été entraîneur adjoint des Wildcats de Moncton. Pendant son passage dans l'équipe, les Wildcats ont atteint deux fois la finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dont une participation à la coupe Memorial en 2006. À mi-chemin de la saison 2004-2005, il a pris la relève comme entraîneur-chef intérimaire des Wildcats pour la deuxième moitié de la saison. De 2006 à 2009, il a été l'entraîneur adjoint des Islanders de New York. Le 5 août 2009, il a été nommé entraîneur adjoint des Bulldogs de Hamilton pour la saison 2009-2010. Lorsque Guy Boucher a été engagé comme entraîneur du Lightning de Tampa Bay, Lacroix l'a suivi à Tampa Bay. À partir de la saison 2013-14, il a été entraîneur adjoint des Rangers de New York.
Il a été engagé par les Canadiens de Montréal le 30 juillet 2014 en tant qu'entraîneur adjoint et a occupé ce poste jusqu'en 2018.