Năm 1995, cùng với Lars von Trier, Kristian Levring và Søren Kragh-Jacobsen, Vinterberg lập phong trào "Dogme 95" (đưa ra nguyên tắc giản dị hóa việc sản xuất phim). Năm 1988 Vinterberg viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai phụ trong phim Dogme đầu tiên "Festen" (The Celebration). Tuy không ghi tên mình là đạo diễn và IMDb (Cơ sở dữ liệu điện ảnh trên Internet) ghi là phim không có đạo diễn, nhưng phim này đã đoạt nhiều giải thưởng. Năm 2003 Vinterberg cho ra mắt phim truyện tình yêu Khoa học giả tưởng hậu tận thế (Apocalyptic Science Fiction) mang tên "It's all about Love", trong đó Vinterberg tự viết kịch bản, đạo diễn và tự sản xuất trong khoảng thời gian 5 năm. Phim này nói tiếng Anh với các diễn viên nổi tiếng Joaquin Phoenix (Puerto Rico), [[Claire
Danes]] và Sean Penn (người Mỹ). Sau đó (năm 2005) Vinterberg làm tiếp phim nói tiếng Anh "Dear Wendy" do Lars von Trier viết kịch bản, nhưng các nhà phê bình và khán giả cho là không có nét độc đáo và khó hiểu, lần trình chiếu đầu tiên tại ngay quê hương Đan Mạch cũng chỉ bán được 14.521 vé [1]Lưu trữ 2009-06-27 tại Wayback Machine. Sau đó Vinterberg quay lại làm phim nói tiếng Đan Mạch "En mand kommer hjem" (Một người về nhà) (2007), nhưng cũng thất bại, lần trình diễn đầu tiên chỉ bán được 31,232 vé [2]Lưu trữ 2008-02-20 tại Wayback Machine.
