Hans föräldrar separerade i september 2004 och skilde sig den 8 april 2005 när prins Nikolai var fem år gammal. Prinsessan Alexandra tituleras efter skilsmässan "grevinna av Frederiksborg" och bosatte sig först i en villa på Østerbro i Köpenhamn tillsammans med de barn som hon har med prins Joachim. Hon gifte om sig 2007 med fotografen Martin Jørgensen. Prins Joachim gifte sig för andra gången med Marie Cavallier 2008.