1914 gifte hon sig med den kände teaterproducentenFlorenz Ziegfeld; de var gifta fram till hans död 1932. De bodde på en egendom vid Hudsonfloden, omgivna av ett menageri som inkluderade två björnar, två lejonungar, 15 hundar och en hjord rådjur.
1915 fick Burke ett erbjudande på 300 000 dollar för att medverka i stumfilmen Peggy. Hon spelade sedan in ett dussintal stumfilmer, men återvände till Broadway. Efter börskraschen 1929, då hennes man blev ruinerad, återvände hon till Hollywood i ett försök att hjälpa sin man ekonomiskt. Hon blev sedan populär i roller som nervös, virrig mogen kvinna. Hon hade ofta Roland Young som motspelare i filmer.