Сашо Филиповски је рођен у Љубљани а пореклом је из Северне Македоније. Његов отац Филип Филиповски је био голман ФК Вардар,[1] а мајка му је била одбојкашица.[2] Сашо је тренирао кошарку у млађим селекцијама али је због повреде одустао од активног бављења кошарком. Похађао је Факултет за спорт у Љубљани.[2]
Тренерску каријеру почиње 1996. године као помоћник Змагу Сагадину у љубљанској Олимпији, и њих двојица заједно сарађују наредних шест сезона. Након преласка Сагадина у Црвену звезду 2002. године, Филиповски остаје у Олимпији али овога пута као помоћник новог тренера Томе Махорича.[2] После једне сезоне Махорич добија отказ, након чега је тада 29–годишњи Филиповски постављен за главног тренера Олимпије.[3] За две сезоне на клупи Олимпије, освојио је две титуле првака Словеније, један Куп као и два Суперкупа. Поред тога је одвео Олимпију у ТОП 16 фазу Евролиге у сезони 2003/04. Након две сезоне на функцији главног тренера, Филиповски је напустио Олимпију. Ипак, крајем новембра 2005. се вратио у клуб, али овога пута опет као помоћник Змагу Сагадину.[4]
Током лета 2006. године преузима пољски Туров Згожелец. Са овим клубом је два пута био вицешампион Пољске (2007, 2008) а поред тога их је одвео и на фајнал-ејт УЛЕБ купа у сезони 2007/08. Такође је два пута добио награду за најбољег тренера у Пољској.[5][6] Водио је Туров до марта 2009. када је преузео Локомотиву Ростов.[7] Завршио је сезону 2008/09. у Локомотиви, почео је и наредну 2009/10, (када се клуб преселио у Краснодар и понео име Локомотива Кубањ) али је поднео оставку у децембру 2009, превасходно због слабих резултата у ФИБА Еврочеленџу.[8]
Током лета 2010. године почиње да ради као помоћник Душку Вујошевићу у московском ЦСКА.[9] Крајем новембра исте године, Вујошевић је добио отказ а са њим је клуб напустио и Филиповски.[10] У јануару 2011, Филиповски поново постаје главни тренер и преузима италијанску Виртус Рому (тада под спонзорским именом Лотоматика), са којом потписује уговор до краја сезоне 2011/12.[11] Водио је Рому у ТОП 16 фази Евролиге 2010/11, и остварио је учинак од две победе и четири пораза. Иако је имао уговор и за наредну сезону, Филиповски је 17. јуна 2011. споразумно раскинуо сарадњу са Ромом како би се вратио у љубљанску Олимпију.[12]
Дана 18. јуна 2011. је по други пут у каријери постављен за тренера Олимпије, потписавши трогодишњи уговор са клубом.[13] Током свог другог боравка у Олимпији, Филиповски је списку освојених трофеја додао још два словеначка Купа. Ипак, клуб је бележио слабе резултате у Евролиги а поред тога није освојена ни титула првака Словеније. Крајем априла 2013. године, Филиповски је добио отказ.[14]
У новембру 2014. је преузео пољску Зјелона Гору.[15] За две сезоне у екипи Зјелоне Горе је освојио две титуле првака Пољске, уз још по један национални Куп и Суперкуп. У јулу 2016. преузима турски Банвит.[16] Филиповски је у фебруару 2017. водио Банвит до освајања Купа Турске, што је иначе први трофеј у клупској историји.[17] Банвит је до трофеја Купа стигао након што је прво у четврфиналу елиминисао Бешикташ, а затим су савладана два Евролигаша, Галатасарај у полуфиналу а потом и Анадолу Ефес у финалној утакмици.[18] Поред овога, Филиповски је водио Банвит до финала ФИБА Лиге шампиона у сезони 2016/17, али је тамо поражен од шпанског Тенерифеа.[19] Након две сезоне на клупи Банвита, Филиповски је јуна 2018. преузео екипу Монака.[20] Ипак, није успео да проведе целу сезону на клупи Монака, јер је већ у фебруару 2019. смењен а на његово место је доведен Саша Обрадовић. Филиповски је одвео Монако до ТОП 16 фазе Еврокупа, али је у одлучујућем сусрету за пласман у четвртфинале изгубио од Лијетувос ритаса. У првенству Француске је био на средини табеле са скором 11-9.[21][22]
Дана 5. новембра 2020. године је постављен за тренера Партизана.[23]
