O principal atrativo deste município é a própria localidade de Setenil de las Bodegas, devido à beleza e originalidade do traçado urbano, que em alto declive desce do castelo adaptando-se ao percurso do rio, o que lhe confere uma singular disposição com diferentes níveis em altura. Na parte baixa os habitantes aproveitaram a erosão da rocha pelo rio para construir debaixo da rocha as suas casas. É um excecional exemplo de um tipo de casa denominado "abrigo sob rochas" que, contrariamente a outras construções semitroglodíticas desenvolvidas na Andaluzia, não escava a rocha, antes se limita a fechar a parede rochosa e desenvolve a residência de forma longitudinal.
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