Współczynnik inflacji wariancji

Współczynnik inflacji wariancji, VIF, czynnik inflacji wariancji (ang. variance inflation factor) - używany w statystyce współczynnik służący do określenia, czy między badanymi predyktorami w modelu regresji występuje współliniowość. Brak współliniowości jest jednym z podstawowych założeń analizy regresji liniowej. Wynika to z tego, że występowanie współliniowości utrudnia poprawną interpretację modelu statystycznego. VIF jest obliczany dla każdego predyktora z osobna, a nie jako syntetyczna miara dla całego modelu[1].

W ramach VIF dokonuje się pomiaru stopnia w jakim wariancja określonego predyktora jest zwiększana przez inne predyktory występujące w danym modelu regresji. Współczynnik przyjmuje wartości z przedziału od 0 wzwyż, przy czym im wyższa jest obliczona wartość współczynnika VIF, tym większa jest współliniowość[1]. Przyjmuje się następujące wytyczne dotyczące interpretacji tego współczynnika[2]:

Wartość VIF Interpretacja
VIF = 1 Brak korelacji (brak współliniowości)
1 < VIF ≤ 5 Umiarkowana korelacja (umiarkowana współliniowość)
VIF > 5 Mocno skorelowana (wysoka współliniowość)

Przypisy

  1. a b VIF (współczynnik VIF) [online], Pogotowie Statystyczne [dostęp 2024-07-15] (pol.).
  2. Daoud, J.I. (2017). Multicollinearity and regression analysis. "Journal of Physics: Conference Series", Vol. 949, No. 1. IOP Publishing.