Szymon Peszat
Data i miejsce urodzenia
|
26 listopada 1961 Kraków
|
profesor nauk matematycznych
|
Specjalność: procesy stochastyczne, teoria prawdopodobieństwa
|
Alma Mater
|
Uniwersytet Jagielloński (1985)
|
Doktorat
|
1993 – matematyka Instytut Matematyczny PAN
|
Habilitacja
|
2000 – matematyka Instytut Matematyczny PAN
|
Profesura
|
2012
|
profesor zwyczajny
|
Uczelnia
|
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
|
Okres zatrudn.
|
1985-1994, 2007-2014
|
|
Instytut
|
Instytut Matematyczny PAN
|
Okres zatrudn.
|
1994-nadal
|
|
Uczelnia
|
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
|
Okres zatrudn.
|
2014-nadal
|
Szymon Peszat (ur. 26 listopada 1961 w Krakowie) – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w procesach stochastycznych oraz teorii prawdopodobieństwa[1]. Profesor zwyczajny Instytutu Matematycznego PAN oraz profesor zwyczajny Zakładu Matematyki Finansowej Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego[1][2][3].
Życiorys
Matematykę ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1985[4]. W latach 1985–1994 pracował naukowo na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie początkowo jako asystent, a następnie adiunkt (1993-1994). Stopień doktorski uzyskał w Instytucie Matematycznym PAN w 1993 broniąc pracy pt. Zasada wielkich odchyleń dla stochastycznych równań ewolucyjnych, przygotowanej pod kierunkiem Jerzego Zabczyka[5][1]. W 1994 rozpoczął w krakowskim Instytucie Matematycznym PAN pracę na pozycji adiunkta, gdzie po habilitacji w roku 2000 na podstawie oceny dorobku naukowego i publikacji Istnienie, jednoznaczność i regularność rozwiązań stochastycznych równań ewolucyjnych, awansował w 2001 roku na stanowisko profesora nadzwyczajnego[1]. W latach 2003–2007 zatrudniony także jako profesor w Instytucie Matematyki Akademii Świętokrzyskiej. W okresie 2007–2014 ponownie zatrudniony w AGH jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Matematyki Stosowanej. Tytuł naukowy profesora nauk matematycznych został mu nadany w 2012. W latach 2014 do 2019 profesor nadzwyczajny Zakładu Matematyki Finansowej Instytutu Matematyki UJ. Od 2019 profesor zwyczajny Zakładu Matematyki Finansowej Instytutu Matematyki UJ.
Współautor (wraz z J. Zabczykiem) książki Stochastic partial differential equations with Lévy Noise. An evolution equation approach (Cambridge University Press 2007, ISBN 978-0-521-87989-7)[6]. Swoje prace publikował w takich czasopismach jak m.in. „Probability Theory and Related Fields”, „The Annals of Probability", „Stochastic Processes and their Applications”, „Studia Mathematica" oraz „Journal of Evolution Equations"[2][7][8][9][10].
Należy do Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Przypisy
Linki zewnętrzne
Identyfikatory zewnętrzne: