Szalay reprezentował Królestwo Węgier podczas V Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1912 roku w Sztokholmie, gdzie wystartował w trzech konkurencjach. W biegu na 100 metrów z nieznanym czasem zajął w swoim biegu eliminacyjnym drugie miejsce, co pozwoliło mu zakwalifikować się do fazy półfinałowej. Tam także z nieznanym czasem zajął czwarte miejsce w swoim biegu i odpadł z dalszej rywalizacji. W skoku w dal w fazie eliminacyjnej zaliczył jedynie pierwszą z trzech prób. Z wynikiem 5,98 metra zajął 25. miejsce. W sztafecie stumetrowców Szalay biegł na trzeciej zmianie. Ekipa węgierska dotarła do fazy półfinałowej.