11 grudnia 1663, Henryk Juliusz poślubił Annę Henriettę, córkę Edwarda Wittelsbacha księcia Palatynatu-Simmern (znaną jako Annę Bawarską). Mieli razem 10 dzieci:
Henryk, diuk de Bourbon (1667–1670),
Ludwik III, diuk de Montmorency, później diuk de Bourbon, później ksiażę de Condé (1668–1710),
Maria Anna, panna de Montmorency, później panna d’Enghien (1678–1718), żona Ludwika Józefa, diuka de Vendôme,
córkę de Bourbon, panna de Clermont (1679–1680).
Charakter
Louis de Rouvroy, książę de Saint-Simon (Pamiętniki) pisał, że był to człowiek mikrego wzrostu, lecz olbrzymiej energii, wykształcony i inteligentny, jednak chorobliwie zazdrosny o swą uległą i głupią żonę, którą czasem nawet bił i kopał. Nigdy nie wiedział, co będzie danego dnia robił; zawsze czekały nań cztery obiady: w Paryżu, w Chantilly, w Ecouen i w miejscu pobytu dworu (np. w Marly). Sam książę najchętniej przebywał w Chantilly, którą to posiadłość stale upiększał. Nigdy nie podejmował gości ze skąpstwa. W młodszym wieku z ogromną energią kokietował damy.