Zhou Weihui begynte å skrive noveller inspirert av vestlige forfattere som Anais Nin, Marguerite Duras og Henry Miller. Hennes fortellinger skildrer ofte emner som sex, narkotika og død blant unge mennesker i dagens Kina.
Sitt store gjennombrudd fikk hun i år 2000 med romanen Shanghai baby som med sine sexskildringer ble forbudt i Kina. Boken solgte godt på det ulovlige bokmarked. Den har blitt mye oversatt i utlandet. Den ble oversatt til 34 språk, og solgte over seks milluiober eksemplarer i 45 land, langt mer enn noen annen kinersisk samtidslitteratur. Heltinnen i boken, Coco, skriver sin første selvbiografiske roman. Kjæresten hennes, hvis mor er forretningskvinne i utlandet, bruker narkotika. Coco tar en gift tysk utlending som sin elsker.
Det ble i 2007 også laget en tysk filmversjon av Shanghai baby, med skuespillerinnen Bai Ling i hovedrollen.
Så skrev hun Wo de Shan (= Min Zen, oversatt til engelsk under tittelen Marrying Buddha i 2005), er oppfølger etter Shanghai Baby; den ble sensurert, modifisert og til slutt utgitt under annen tittel. Frm handler om Cocos eventyr i New York City.
Sammen med den noe eldre Mian Mian fra Shanghai ble Wei Hui ledende for en ny generasjon av kinesiske forfatterinner som skriver utfordrende samtidsskildringer om unge menneskers glamorøse og utsvevende liv i samtidens Kina.
