Op de plek waar nu Didam ligt, bevond zich al in de Romeinse tijd een Germaanse nederzetting. De omgeving van Didam werd bewoond door Chamaven. Archeologisch onderzoek op het Kollenburg-terrein heeft een groot aantal Romeinse voorwerpen aan het licht gebracht. Er zijn munten gevonden van onder andere Nerva, Hadrianus, Antoninus Pius en een muntschat uit de vierde eeuw. Daarnaast zijn er ook beeldjes gevonden van de godinMinerva en een everzwijn. Ten zuiden van Didam in de buurtschap Oud-Dijk lag tot 1606 het kasteel Didam, bestuurszetel van de heerlijkheid Didam gelegen in het scholtambt van Liemers. In de buurtschap Greffelkamp lagen de kastelen Manhorst en Luynhorst, terwijl aan de westzijde van Didam de havezate Nevelhorst was gelegen. De havezate Overeng lag ten noorden van Didam, in het dorp Loil, waar ook het kasteel Huis Loil stond. De havezate De Heegh lag aan de oostzijde van het dorp.
Op 10 augustus 1925 trok een tornado over delen van Nederland. De verwoestingen die er door werden veroorzaakt staan bekend als de Stormramp van Borculo. Ook in Didam werden veel huizen door het natuurgeweld verwoest.
Gedurende de Holocaust zijn ten minste vijf Joodse Didammers vermoord in de vernietigingskampen Auschwitz en Sobibór.
Activiteiten
Schutterij
In Didam is een actief verenigingsleven. De plaats staat bekend als schuttersplaats en telt zeven schutterijen en schuttersgilden, die alle in juli/augustus een schuttersfeest vieren in hun eigen dorp/buurtschap. Op de zondag van het schuttersweekend komen alle schutterijen samen op het gemeenteplein voor een vendelhulde aan het gemeentebestuur. In Europa heeft de gemeente Montferland de meeste schutterijen. Daarnaast zijn er in Didam een aantal carnavalsverenigingen.
Didam op stelten
Didam op stelten is een jaarlijks terugkerend evenement. Het stamt uit 1977, toen er een nieuw stationsgebouw werd geopend. Om dit te vieren werd de Spoorstraat afgesloten met slagbomen en werden er wedstrijden steltlopen gehouden waaraan ook burgemeester en wethouders deelnamen. Het wereldrecord op de 100 meter steltlopen staat, sinds 1992, op naam van de Didammer Roy Luiking. Zijn tijd was 13.01 seconden.
Sport
Op 1 januari is de traditionele nieuwjaarsduik van het Oosten. Deze wordt gehouden in recreatieplas De Nevelhorst. In de voormalige gemeente Didam zijn drie voetbalverenigingen: SV Loil, DVC'26 en VV Sprinkhanen actief.
Daarnaast telt Didam nog een aantal andere sportverenigingen: DLKV (korfbal), Victoria (volleybal), DeDein (basketbal), Relax (tafeltennis), Badmintonclub Didam (badminton), Watervrienden (zwemsport), Triathliem (triatlon), Sportinstuif Gehandicaptensport de Liemers, JVO (Judo) en TVD Tennisvereniging Didam (tennis).
Markthal
In 1950 werd begonnen met de bouw van de markthal, bedoeld als veemarkt, en dan met name de handel in varkens, en warenmarkt. Gemeentearchitect P.A.T. Smulders ontwierp de hal in de stijl van de Delftse School. Later is het gebouw nog uitgebreid. In 1974 kwam er een eind aan de veemarkt. De markthal wordt op vrijdag nog steeds gebruikt als warenmarkt. Verder zijn er evenementen als vlooienmarkt, kleindierenshow, concerten en kerstmarkt. Sinds 2007 is de markthal een gemeentelijk monument.
Voorzieningen
Didam kent de volgende voorzieningen:
Bibliotheek
Gezondheidscentrum
Winkelcentrum 'De Ent'
Speelpark 'Het Eiland' ten zuidwesten van het dorp
Recreatieplas 'De Nevelhorst' ten westen van het dorp