בשנת 1996 הוא השתתף בפסטיגל עם השיר "ילד טוב" שזכה במקום השלישי. באותה שנה הנחה בערוץ הילדים את התוכנית "איתי שמח" והגיש לצד רמה מסינגר את התוכנית "שובו של השריף" בטלוויזיה החינוכית לרגל 30 שנים להיווסדה. כמו כן, דיבב שגב את דמותו של שרוך מהסדרה "ברוך ושרוך" כאשר החליף את עמוס שוב.
שגב הוביל קמפיינים של "RC קולה" לצד אפרת רייטן ועוד.
במקביל להיותו מנחה טלוויזיה, החל שגב לעבוד כעורך תוכניות טלוויזיה. ב-2002 ערך את התוכנית "זוהי ילדותי" ששודרה בערוץ 2. בין השנים 1997–2004 היה בין צוות העורכים של הסדרה הקומית "שמש".
ב-2004 גילם את יחיאל בן חגי בעונה הראשונה של "השיר שלנו" ובמקביל הגיש תוכנית ב־yes בה אירח את שחקני "השיר שלנו".
בשנת 2005 ערך שגב את תוכנית הסאטירה "מכת מדינה", בערוץ ביפ שבה מתאבקות דמויות שונות מההווי הישראלי בזירה. ב-2006 ערך את תוכנית הראיונות "קאובוי 2006" ששודרה בערוץ אגו. בשנת 2008 ביים וערך את הסדרה הדוקומנטרית "אבי ביטר חי בסרט" בערוץ ביפ וגם ביים וערך את העונה השישית של התוכנית "כוכב נולד". בשנת 2009 שימש כמראיין באודישנים של התוכנית "כוכב נולד" וכן הגיש יחד עם יואב צפיר את אחד השידורים הליליים מ"האולפן השקוף" בערוץ 24.
בשנת 2010 השתתף בתוכנית ההומוריסטית "חומר טוב" בערוץ ביפ והנחה את התוכנית "קן הקוקיה", בצוותא עם שי נובלמן וימית סול, ששודרה באתר פייסבוק ובסלולר. בקיץ של אותה השנה ערך את עונתה השלישית של תוכנית הספורט הסאטירית "בראש ובראשונה" ששודרה באתר וואלה!.
ב-2011 החל להשתתף בתוכנית הקומית "האיש הכי מטומטם בעולם", ששודרה ברצועת "ביפ" בערוץ 2.
בשנת 2012 זכה בגמר העונה השישית של תוכנית הריאליטי "הישרדות" עונת ה-VIP, ששודרה בערוץ 10 וזכה במיליון שקלים.
באותה השנה השתתף בפרק ספיישל של ששטוס שהתקיים בין נבחרת ערוץ הילדים לחברי הישרדות VIP בתור קפטן הישרדות וניצח באותו פרק ועוד לפני כן הנחה בששטוס לאחר שהצטרף לערוץ הילדים ב-1994 ועד לפרישתו ב-1999.
