Riccardo Rebonato

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Riccardo Rebonato
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Riccardo Rebonato a été professeur de finance à l'EDHEC Business School[1] et directeur scientifique à l' EDHEC-Risk Climate Impact Institute. Il est l'auteur d'articles de recherche et d'ouvrages sur les mathématiques financières, traitant de la tarification des produits dérivés, de la gestion des risques et de la répartition des actifs financiers. Il était auparavant responsable mondial des taux et des analyses de change chez PIMCO.

Biographie

Il est titulaire d'un doctorat en physique nucléaire de l'Université Leonardo da Vinci (Italie) et d'un doctorat en physique de la matière condensée et science des matériaux de la Stony Brook University de New York. Il s'oriente ensuite vers la finance pour devenir chercheur.

Carrière

Le professeur Rebonato est un spécialiste de la modélisation du risque des taux d’intérêt. Ses recherches s’appliquent à la gestion de portefeuille obligataire et à la tarification des dérivés de titres à revenu fixe.

Sur le plan académique, il est éditeur de revues financières et a été jusqu'en 2016 chargé de cours invité à l’Université d’Oxford[2] et professeur auxiliaire à la Tanaka Business School de l'Imperial College[3]. Il siège au conseil d'administration de l'Association internationale des swaps et des dérivés (ISDA)[4] et au conseil d'administration de la Global Association of Risk Professionals (GARP)[5]. Auparavant, il était responsable mondial des risques de marché et de l'équipe de recherche quantitative à la Royal Bank of Scotland (RBS), et faisait partie du comité d'investissement de RBS Asset Management. Il était chef du groupe de négociation sur les dérivés complexes et du groupe de recherche de Barclays Capital.

En 2016, il est professeur à l'EDHEC, à Lille[6],[1] et à Nice. Il est le lauréat du prix 2022 "PMR Quant Researcher of the Year".

Bibliographie

Les livres écrits par Rebonato incluent:

  • Tarification des obligations et modélisation de la courbe de rendement: une approche structurelle. 2018. Cambridge University Press. (ISBN 978-1-107-16585-4)
  • Modèles d’options de taux d’intérêt: comprendre, analyser et utiliser des modèles d’options de taux exotiques. 1998. Wiley. (ISBN 0-471-97958-9)
  • Tarification moderne des dérivés de taux d'intérêt: le modèle de marché du LIBOR et au-delà. 2002. Wiley. (ISBN 0-691-08973-6)
  • Volatilité et corrélation: le haie parfait et le renard. 2004. Wiley. (ISBN 0-470-09139-8)
  • Le modèle de marché SABR / LIBOR: tarification, étalonnage et couverture pour les dérivés complexes de taux d’intérêt. 2009. Wiley. (ISBN 0-470-74005-1)
  • Le sort des diseurs de bonne aventure: Pourquoi devons-nous gérer les risques financiers différemment? 2007. Princeton University Press. (ISBN 0-691-14817-1)
  • Stress Testing cohérent: une approche bayésienne de l'analyse du stress financier. 2010. Wiley. (ISBN 0-470-66601-3)
  • La gestion de portefeuille sous pression: une approche bayésienne-nette pour une allocation d'actifs cohérente. 2013. Cambridge University Press. (ISBN 978-1-107-04811-9)

Références

  1. ↑ a et b « EDHEC Business School adds finance professor », sur Pensions & Investments, (consulté le ).
  2. ↑ « Archived copy » [archive du ] (consulté le )
  3. ↑ (en) « Imperial College London », sur Imperial College London (consulté le ).
  4. ↑ « Isda bod 2002 », sur isda.org via Wikiwix (consulté le ).
  5. ↑ « [[:Modèle:Metadata.title]] », sur Global Association of Risk Professionals / The Only Globally Recognized Membership Association for Risk Managers / GARP (consulté le ).
  6. ↑ « EDHEC PhD in Finance - Programme Faculty », sur www.edhec.edu, (consulté le )

Liens externes