Au début de la saison 2006-2007, il est prêté au club de Stockport County[2]. D'abord d'une durée d'un mois, le prêt est porté à deux mois, avec toutefois une clause permettant à Stockport de le rappeler en 24 heures[3]. La clause est finalement activée en raison de la blessure de l'attaquant de Stockport Karl Hawley et Murray retourne à Stockport[4].
Quelques semaines plus tard, Murray est prêté dans un autre club, Rochdale, pour environ un mois et demi[5] où il joue 14 matchs et inscrit 4 buts[1]. Satisfait de son rendement, l'entraîneur du club le recrute à titre permanent en où Murray signe un contrat de deux ans et demi[6]. Il ne passera pourtant qu'un an au club car, durant le mois de janvier suivant, il est recruté par Brighton & Hove Albion[7].
À l'issue de la saison 2010-2011, saison au cours de laquelle il inscrit 15 buts pour les Seagulls en championnat, il décline une prolongation de contrat[8] et s'engage avec Crystal Palace[9].
N'entrant pas dans les plans de Neil Warnock, il est prêté avec option d'achat à Reading le jusqu'en [10]. À la suite du remplacement de Warnock par Pardew, il fait part de son souhait de continuer sa saison dans le sud de Londres[11]. Il marque son premier but à la suite de son retour lors de la 26e journée face à Arsenal puis la semaine suivante inscrit un doublé face à West Ham.
Il annonce qu'il met un terme à sa carrière de joueur le , via un message publié sur son compte Twitter. Il envisage une reconversion dans les médias[12].
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