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Comme son confrère Buffet, Lur-Saluces est contraint de s'exiler à Bruxelles. Pendant ce temps, il collabore aux activités du bureau politique du duc d'Orléans. Toujours en 1900, Lur-Saluces se fait connaître des milieux monarchistes grâce à l'Enquête sur la monarchie (Gazette de France, 1900, puis édité en volume) de Charles Maurras. Ce dernier l'avait rencontré en Belgique et avait reproduit des extraits de ses entretiens dans le premier livre de son enquête.
Lur-Saluces s'y montre en faveur de la restauration d'une monarchietraditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée. Ses idées, tout comme celles de Buffet, seront reprises par Maurras pour la rédaction de son programme monarchiste Dictateur et Roi. Par l'intermédiaire de Maurras, Lur-Saluces est élevé au rang des royalistes intègres et intransigeants de l'époque. Sa contribution à l'enquête fait de lui un maître à penser de l'Action française et du royalisme en général. Il était d'ailleurs le président du comité royaliste français du Sud-Ouest.
« Chez le comte de Lur-Saluces », dans Charles Maurras, Enquête sur la monarchie, Paris, Nouvelle librairie nationale, 1900 (nombreuses éditions ; éd. définitive 1924).
Un français chez le duc d’Orléans (M. Vaugeois à Carlsruhe. Déclaration, discours de Mr le duc d’Orléans. La charte de San Remo. Maximes politiques du comte de Paris. Interview chez le comte de Lur-Saluces), Paris, Publications de la Gazette de France, 1901.
(avec Henri Vaugeois), Le Banquet de « l'Étape » (roman de Paul Bourget). Discours prononcé le . Avec une lettre du Cte Eugène de Lur-Saluces, Paris, Bureaux de l'Action française, 1902.
(avec Henri Vaugeois, Firmin Bacconnier, Ferdinand Beau), Ligue d'Action française, section de l'Orne. Grande réunion privée, donnée à Alençon, le . Allocution de M. Ferdinand Beau, discours de MM. le Cte E. de Lur-Saluces, Bacconnier et Vaugeois, Alençon, Imprimerie alençonnaise, 1906.
L'Action française, son but et ses moyens. Discours prononcé à Périgueux le , Paris, Bureaux de l'Action française, 1908.
La politique royaliste et la question juive, Paris, Nouvelle librairie nationale, sans date.
Sur le coup d'État de la Patrie française
Charles Chenu, Affaire de la « Patrie française », 18-. 9e chambre du Tribunal correctionnel. Plaidoirie de Me Chenu, Paris, Plon-Nourrit, 1899.
Haute Cour de justice, Affaire Buffet, Déroulède, Guérin et autres, inculpés de complot, 8 fascicules, Paris, Imprimerie nationale, 1899.
Le Procès de la Patrie française, Perrin et Cie, 1899.
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