Bien que All of the Lights fasse partie du long clip de 35 minutes de Runaway, une vidéo a été tournée en et réalisée[1],[2] par Hype Williams, qui avait déjà collaboré avec Kanye à plusieurs reprises. Kanye y apparaît aux côtés de Rihanna et Kid Cudi mais les autres artistes ayant participé à l'enregistrement du morceau sont absents. Dans la version de la chanson utilisée pour le clip, le couplet de Fergie a été enlevé.
Le clip contient plusieurs références visuelles au film Enter the Void de Gaspar Noé. Peu de temps après la parution du clip, une rumeur d'accusation de plagiat voit le jour[4].
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