Probabilitate teorian, banaketa esponentziala Poissonen prozesu bati jarraitzen dioten (hau da, erabat zorizkoak eta elkarrekiko independenteak) ondoz ondoko gertakizunen arteko denbora azaltzen duen probabilitate banaketa da. Hau da bere dentsitate-funtzioa:

${\displaystyle f(x;\lambda )=\left\{{\begin{matrix}\lambda e^{-\lambda x},&\;x\geq 0,\\0,&\;x<0.\end{matrix}}\right.}$

Ohikoa da dentsitate-funtzioa era honetan ere adieraztea, beste parametrizazio bati jarraiki:

${\displaystyle f(x;\beta )=\left\{{\begin{matrix}{\frac {1}{\theta }}e^{-x/\theta },&\;x\geq 0,\\0,&\;x<0.\end{matrix}}\right.}$

Laburrago honela adierazten da X zorizko aldagaiak banaketa esponentzialari jarraitzen diola, erabilitako parametrizazioa zein den:

${\displaystyle X\sim Exp(\lambda )\,}$

edo,

${\displaystyle X\sim Exp(\theta )\,}$

Itxaropena eta bariantza hauek dira, erabilitako parametrizazioa zein den:

${\displaystyle E[X]={\frac {1}{\lambda }}=\theta \ ;\ \sigma _{X}^{2}={\frac {1}{\lambda ^{2}}}=\theta ^{2}}$