Όταν ήταν μωρό, η μητέρα της παρατήρησε σε μια επιστολή ότι είχε μια ισχυρή ομοιότητα με τον νεκρό αιμοφιλικό αδερφό της Φρειδερίκο ("Φρίττι") στην ίδια ηλικία, ο οποίος είχε πεθάνει το 1873. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Αλίκη έγραψε ότι η Μέυ είχε ανοιχτό δέρμα, ανοιχτό καστανά μαλλιά και βαθιά μπλε μάτια. Καθώς μεγάλωσε, χαμογελούσε συχνά και η Αλίκη πίστευε ότι έμοιαζε πιο έντονα με την μεγαλύτερη αδελφή της, Βικτωρία. Αυτή και η αδερφή της, Αλίκη, που ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερη, "έκαναν μια αρκετά μεγάλη αντίθεση". Η μητέρα της πίστευε ότι το μικρότερο παιδί της ήταν "μαγευτικό" και ως μικρό παιδί το κοριτσάκι φώναζε τη μητέρα της "weetheart".[3] Η Αλίκη ήταν η συνεχής σύντροφός της. Τα δύο κορίτσια ντυνόντουσαν ίδια και μοιράστηκαν το δωμάτιό τους.[4] Η οικογένεια απολάμβανε ένα ταξίδι στην παραλία το καλοκαίρι του 1877 και τα δύο νεότερα κορίτσια ήταν πηγή χαράς για τη μητέρα τους. Στέλνοντας φωτογραφίες στη μητέρα της, βασίλισσα Βικτωρία, η Αλίκη έγραψε ότι «η Μέυ δεν έχει τέτοια λιπαρά μάγουλα στην πραγματικότητα, είναι πολύ γλυκιά. Και τα δύο κοριτσάκια είναι γλυκιά, εύθυμα και όμορφα. Δεν ξέρω ποια είναι πιο χαριτωμένη, και οι δύο είναι τόσο μαγευτικές[5]"
Οικογενειακή τραγωδία
Η τραγωδία χτύπησε την οικογένεια του Μεγάλου Δουκάτου το 1878. Όπως η μεγαλύτερη αδελφή της Μαρίας, Βικτωρία, περιέγραψε τη σκηνή αργότερα, η οικογένεια συγκεντρώθηκε το βράδυ της 5ης Νοεμβρίου, όταν έπαθε πονόλαιμο. Η Βικτωρία ανέφερε τα συμπτώματά της στη μητέρα της, που νόμιζε ότι μπορεί να είναι παρωτίτιδα και είπε ότι θα ήταν "κωμικό" εάν όλοι κολλήσουν. Η Βικτωρία αισθανόταν αρκετά καλά για να διαβάσει την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων με τα μικρότερα αδέλφια της, ενώ η μητέρα της κάθισε δίπλα συνομιλώντας με την φίλη της, Κέιτυ Μακμπίν. Η Μαρία πήδηξε και ικέτευσε τη μητέρα της να της δώσει περισσότερη τούρτα. Τα αδέλφια της ζήτησαν από την κυρία Μακμπίν να παίξει το πιάνο για να χορέψουν. Χόρευαν για μισή ώρα.
Το επόμενο πρωί η Βικτωρία διαγνώστηκε με διφθερίτιδα. στις τρεις το πρωί στις 12 Νοεμβρίου, η εξάχρονη Αλίκη διαγνώστηκε με την ασθένεια. Η πριγκίπισσα Αλίκη διέταξε να εισέλθει ένας εισπνευστήρας ατμού στο δωμάτιό της για να εμποδίσει την σοβαρά άρρωστη Αλίκη να πνιγεί μέχρι θανάτου. Λίγες ώρες αργότερα, η Μαρία έτρεξε στο δωμάτιο της μητέρας της, κάθισε στο κρεβάτι μαζί της και τη φίλησε. Από το απόγευμα, η Μαρία εμφάνιζε επίσης τα συμπτώματα της νόσου, με υψηλό πυρετό. Λευκά σημεία και μια λευκή μεμβράνη κάλυπταν το πίσω μέρος του λαιμού της. Την επόμενη μέρα η αδελφή της, Ειρήνη, αρρώστησε και την ημέρα της 14ης Νοεμβρίου ο αδελφός της, Ερνέστος, και ο πατέρας τη αρρώστησαν επίσης με διφθερίτιδα. Η Αλίκη και οι γιατροί φρόντισαν την οικογένεια όλο το εικοσιτετράωρο. Το πρωί της 16ης Νοεμβρίου η Μαρία πνίγηκε μέχρι θανάτου από τη μεμβράνη που κάλυπτε το λαιμό της. Η μητέρα της, που είχε ξυπνήσει από τους γιατρούς, έσπευσε στο δωμάτιο, για να βρει την κόρη της νεκρή. Η Αλίκη κάθισε δίπλα στο σώμα της κόρης της, φιλώντας το πρόσωπο και τα χέρια της Μαρίας, προσπαθώντας να βρει τη δύναμη για να πει τον άρρωστο σύζυγό της. Παρακολουθούσε το φέρετρο της Μαρίας να οδηγείται στο οικογενειακό μαυσωλείο. Η Αλίκη έγραψε στη μητέρα της ότι "ο πόνος είναι μεγαλύτερος από τα λόγια".[6]
Για εβδομάδες, η Αλίκη έκρυψε το θάνατο της Μαρίας από τα άλλα άρρωστα παιδιά, τα οποία ρώτησαν για αυτήν και προσπάθησαν να της στείλουν παιχνίδια τους. Η δευτερότοκη Ελισάβετ, που είχε σταλεί για να μείνει με την εκ πατρός γιαγιά της, Ελισάβετ της Πρωσίας, ήταν το μόνο παιδί που διέφυγε τη μόλυνση. Τα άρρωστα παιδιά πληροφορήθηκαν τελικά στις αρχές Δεκεμβρίου ότι η Μαρία είχε πεθάνει. Ο δέκαχρονος Ερνέστος αρνήθηκε αρχικά να πιστέψει τα νέα και στη συνέχεια κατέρρευσε σε δάκρυα. Η μητέρα του αγκάλιασε και τον φίλησε, παρά τον κίνδυνο μόλυνσης. Στις 7 Δεκεμβρίου, η Αλίκη αναγνώρισε τα ίδια τα συμπτώματα της διφθερίτιδας. Πέθανε το πρωί της 14ης Δεκεμβρίου (ίδια ημερομηνία με τον πατέρα της), ψιθυρίζοντας "Από την Παρασκευή μέχρι το Σάββατο - τέσσερις εβδομάδες - Μέυ - Μπαμπά"[7]. Η Αλίκη θάφτηκε μαζί της την κόρη της. Ένα άγαλμα του Γιόζεφ Μπεμ που τοποθετήθηκε στον τάφο της Αλίκης την απεικονίζει να κρατάει τη Μαρία στην αγκαλιά της.[8]
