Sein Gemälde Albertine i politilægens venteværelse, das in der Nationalgalerie in Oslo ausgestellt ist, zeigt eine Szene aus seinem Roman Albertine[1], der 1886 erschien und das Thema Prostitution behandelt. Das Buch löste bei Erscheinen einen Skandal aus und wurde zunächst beschlagnahmt.
Er reiste von 1881 bis 1882 nach Paris, wo er stark durch die Kunst von Édouard Manet (1832–1883) und der impressionistischen Bewegung beeinflusst wurde. Seine Begegnung mit der französischen Kunst lässt sich in einigen der späteren Werke aus seiner Zeit in Skagen erkennen, beispielsweise in dem Werk Trett (1885) und En mor flitter sin lille datters hår (1888), in welchem die Mutter und die Tochter dem Betrachter in ungewöhnlicher Weise den Rücken zugekehrt haben. Seine deutlich hellere Farbpalette, die breiten Pinselstriche sowie die kontrastierenden Blau-, Rot- und Grüntöne geben dem Bild eine tiefere Texturebene.
Von 1890 bis 1910 arbeitete Krohg als Journalist bei der Tageszeitung Verdens Gang. Von 1909 bis 1925 war er Professor an der Staatlichen Kunstakademie in Oslo, deren Direktor er zudem war.
Krohg heiratete im Oktober 1888 die Malerin Oda Lasson (1860–1935), die auch seine Schülerin war. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor: Die Tochter Nana (1885–1974) und der Sohn Per (1889–1965), der sich ebenfalls der Malerei zuwandte.
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