Bray liegt etwa 27 Kilometer nordnordwestlich von Mâcon und etwa 28 Kilometer südsüdwestlich von Chalon-sur-Saône.
Nachbargemeinden von Bray sind Cormatin im Norden und Nordwesten, Chissey-lès-Mâcon im Norden und Nordosten, Blanot im Osten und Südosten, Azé im Süden und Südosten, Cortambert im Süden, Massilly im Südwesten, Taizé im Westen sowie Ameugny im Westen.