Alan Nunnelee besuchte bis 1976 die Clinton High School in seinem Heimatstaat Mississippi. Danach studierte er bis 1980 an der Mississippi State University. In der Folge arbeitete er für die Versicherungsgesellschaft American Funeral Assurance Co., bei der er bis in den Vorstand als Vizepräsident für Verkauf und Marketing aufstieg. Sein Vater war damals Vorstandsvorsitzender dieses Unternehmens. Zusammen mit ihm gründete er die Firmen Allied Funeral Associates Inc und Allied Funeral Associates Insurance Co. Politisch wurde er Mitglied der Republikanischen Partei. Zwischen 1995 und 2010 gehörte er dem Senat von Mississippi an. Dort war er zeitweise Mitglied im Bewilligungsausschuss.