Dsagojev blev født i Beslan i Nordossetien. Han begyndte at spille fodbold på gaden, inden han kom på den lokale klub Terek Beslans ungdomshold. I 2000 flyttede han til republikkens hovedstad Vladikavkas, hvor han begyndte at spille for klubben Junost. I juli 2005 begyndte han på Konopljov Fodbold Akademi.
I januar 2006 begyndte han at spille for Krylja Sovjetov-SOK, der på daværende tidspunkt spillede i den russiske 2. division. Indtil december 2007 spillede Dsagojev 37 ligakampe og scorede 6 mål for klubben.
Alan Dsagojev skrev i januar 2008 kontrakt med den russiske storklub CSKA Moskva, hvor han hurtigt blev fast mand på holdet. I juni 2012 var han noteret for 102 ligakampe for holdet, og han havde scoret 26 mål.[1]