De primer conegut com a Marceniacum in Monte, després com a Marcenay-en-Montagne i per fi Marsannay-la-Côte a partir de l'any 1783, el municipi sembla deure el seu nom a un gal·loromà, Marcenus.
Els Romans van introduir la cultura de la vinya que va esdevenir l'ànima del poble.
Vinya
Marsannay-la-Côte és un poble vitícola famós de Borgonya que produeix les tres variatats de vi de Borgonya: