L'any 1998 va debutar com a director de cinema al costat de l'argentí Daniel Gimelberg amb l'obra Hotel Room. L'any 2000 fou l'escollit per dur al cinema l'obra de teatre Kràmpack, una pel·lícula en la qual també realitzà l'adaptació.
El 2002 fou el creador i responsable de la coordinació del guió de la sèrie Jet lag, realitzada per la Companyia T de Teatre. L'any 2003 estrenà la pel·lícula A la ciutat, protagonitzada entre d'altres per Mònica López, Eduard Fernández i Leonor Watling, amb la qual aconseguí el reconeixement unànime arreu del món. Amb aquesta, Fernández aconseguí el Premi Goya al millor actor secundari, alhora que López fou nominada com a millor actriu secundària i Gay fou nominat a la millor direcció i guió adaptat.
El 2006 estrenà Ficció, protagonitzada per Eduard Fernández, Javier Cámara, Àgata Roca o Carme Pla, i produïda per Gerardo Herrero i Marta Esteban. Per aquesta pel·lícula l'any 2007 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Cinema concedit per la Generalitat de Catalunya. Posteriorment va dirigir V.O.S, una adaptació de l'obra teatral de Carol Lopez. L'any 2012 va estrenar Una pistola a cada mà, interpretada entre altres per Ricardo Darin, Luis Tosar, Javier Cámara, Eduard Fernández, Alberto San Juan, Candela Peña, Eduardo Noriega i Leonor Watling.
El 2015 va dirigir Truman, una coproducció hispano-argentina amb Javier Cámara i Ricardo Darín, un film que retrata l'emotiu retrobament de dos vells amics per la malaltia terminal d'un d'ells, i que va merèixer 11 nominacions als premis Gaudí.[1]
Filmografia
Si no s'indica el contrari, els títols corresponen a pel·lícules:
.jpg)
