Дисперсия на случайна величина е мярка за разпределението на дадена случайна величина, тоест нейното отклонение от математическото очакване^[1].

В българската и руската литература се обозначава с ${\displaystyle D[X]}$, а в чуждестранната литература с ${\displaystyle \operatorname {Var} \,(X)}$ (на английски: variance, дисперсия). В статистиката често се използва означението ${\displaystyle \sigma _{X}^{2}}$ или само ${\displaystyle \displaystyle \sigma ^{2}}$.

Квадратният корен от дисперсията, равен на ${\displaystyle \displaystyle \sigma }$, се нарича средноквадратично отклонение, или още стандартно отклонение. Стандартното отклонение се измерва в същите единици, както и самата случайна величина, а дисперсията в същите единици на квадрат.

Дисперсията се пресмята по следната формула: ${\displaystyle Var(X)=E[(X-E(X))^{2}]}$, където ${\displaystyle E}$ е математическото очакване.

${\displaystyle Var(X)=E(X^{2})-[E(X)]^{2}}$

• Дисперсионен анализ

Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Дисперсия случайной величины“ в Уикипедия на руски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​ ВАЖНО: Този шаблон се отнася единствено до авторските права върху съдържанието на статията. Добавянето му не отменя изискването да се посочват конкретни източници на твърденията, които да бъдат благонадеждни.​