邹检验（英語：Chow test）是一种统计和计量经济的检验。它可以测试两组不同数据的线性回归系数是否相等。在时间序列分析中，邹检验被普遍地用来检验结构性变化是否存在。邹检验是由经济学家邹至庄于1960年发明的。
假设我们的数据模型是：
如果我们把数据分为两组，那么有：
及
邹检验的原假设就是假设残差 ε ε --> {\displaystyle \varepsilon } 为未知方差的独立同分布的正态分布，判定 a 1 = a 2 {\displaystyle a_{1}=a_{2}} ， b 1 = b 2 {\displaystyle b_{1}=b_{2}} 和 c 1 = c 2 {\displaystyle c_{1}=c_{2}} 。
假设 S C {\displaystyle S_{C}} 是组合数据的残差平方和， S 1 {\displaystyle S_{1}} 是第一组数据的残差平方和， S 2 {\displaystyle S_{2}} 是第二组数据的残差平方和。 N 1 {\displaystyle N_{1}} 和 N 2 {\displaystyle N_{2}} 分别是每一组数据的观察数目， k {\displaystyle k} 是参数的总数。邹检验的检验值是：
邹检验服从自由度为 k {\displaystyle k} 和 N 1 + N 2 − − --> 2 k {\displaystyle N_{1}+N_{2}-2k} 的F-分布。
