Народився в Кіншасі, столиці Заїру. Почав грати у футбол у столичному клубі «Віта Спортс», а потім перейшов до івуарійського «Африка Спортс»[3].
У 1990 році, у 23-річному віці, Роже Лукаку почав свою кар'єру в Бельгії. Його першим європейським клубом став клуб другого дивізіону Бельгії Бом. З цим клубом він домігся підвищення до вищого дивізіону Бельгії в 1992 році. Клуб вилетів з вищої ліги вже у наступному сезоні, а Лукаку перейшов до «Серена».
З командою він посів 3 місце в вищому дивізіоні Бельгії. Він грав за «Серен» протягом двох сезонів, після чого перейшов до складу «Жерміналь Екерен». У складі «Жерміналя» він вдруге став бронзовим призером Бельгії.
У 1996 році він підписав контракт з турецьким «Генчлербірлігі», але в Туреччині зіграв лише 1 сезон, після чого повернувся до Бельгії, підписавши контракт з «Мехеленом»[4]. У 1998 році він знову змінив клуб, підписавши контракт з «Остенде».
Після вильоту клубу з вищого дивізіону країни в 1999 році 32-річний футболіст завершив виступи на професійному рівні. Він ще сім років грав за аматорські клуби Бельгії, після чого остаточно завершив кар'єру гравця.