State of Euphoria був створений Anthrax і Марком Додсоном за підтримки Алекса Періаласа. Гітарист Скотт Ян заявив, що група найняла Додсона для продюсування цього альбому через його роботу з Judas Priest і Metal Church. Альбом досяг 30 місця в чарті Billboard 200 наприкінці 1988 року та отримав золотий сертифікатRIAA 8 лютого 1989 року. Пісні «Who Cares Wins» (присвячена тяжкому становищу бездомних), і «Antisocial» (кавер на пісню французького гурту Trust) були випущені як сингли з супровідними музичними відео.
Пісня «Misery Loves Company» заснована на романіСтівена Кінга «Мізері», тоді як «Now It's Dark» була натхненна фільмомДевіда Лінча «Синій оксамит», зокрема поведінкою соціопата Френка Бута, якого зіграв Денніс Гоппер. Пісня «Make Me Laugh» критикує Джима і Теммі Фей Беккерів та телевангелізм загалом, яке було популярною мішенню треш-метал-гуртів того періоду. Більшу частину музики альбому написав барабанщик Чарлі Бенанте, а слова - ритм-гітарист Скотт Ян. На задній обкладинці альбому міститься пародійне зображення гурту, намальоване Мортом Друкером, карикатуристом, найбільш відомим своїми роботами в журналі Mad.