У дорослому футболі дебютував 2007 року виступами за команду клубу «Сантос де Гвапілес», в якій провів п'ять сезонів, взявши участь у 56 матчах чемпіонату. Також 2011 року недовго пограв в оренді за «Барріо Мексико».
У 2012 році йому вдалося перейти в більш сильний клуб «Пунтаренас». За підсумками сезону хавбек забив 12 голів. Після цього з Венегасом підписав контракт один з найтитулованіших клубів Коста-Рики «Алахуеленсе». У першому ж сезоні за нову команду півзахисник став чемпіоном країни.
У липні 2015 року Венегас перейшов в клуб MLS«Монреаль Імпакт»[5] і за півтора сезони встиг відіграти за команду з Монреаля 28 матчів у чемпіонаті.
13 грудня 2016 року Венегас був обмінений в новоутворену «Міннесоту Юнайтед» на Кріса Дюваля[6]. 3 березня 2017 року він вийшов у стартовому складі в дебютному матчі «Міннесоти» в MLS, у гостьовій грі проти «Портленд Тімберс»[7]. 21 грудня 2017 року стало відомо, що 2018 рік Венегас проведе на батьківщині, в оренді у клубі «Сапрісса»[8]. У складі «Сапрісси» здобув перемогу у весняному чемпіонаті 2018 року.
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
