Освітою Артура, як і старших його братів та сестер, займались приватні вчителі. Вже в ранньому віці принц почав виявляти інтерес до армії. У 16 років він вступив до Королівської військової академії у Вулвічі, яку закінчив у 1868. У чині лейтенанта був зачислений до корпусу інженерних військ наказом від 18 червня.[2]
2 листопада 1868 він перейшов до артилерійського полку, а 2 серпня 1869 — до стрілецької бригади, що носила ім'я його батька. Військова кар'єра принца тривала понад 40 років.
У 1869 він прибув до Канади. Після висадки у Галіфаксі протягом восьми тижнів їздив по країні. У січні 1870 відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом Грантом. У травні брав участь у битві з феніанцями на Еклз Хілі. Супротивник утік, залишивши артилерію. З боку ж королівського війська, за даними Томаса Біча, ніхто не постраждав. Також під час служби в Канаді відвідував різноманітні заходи: був присутнім на відкритті парламента в Оттаві, його часто запрошували на бали та раути. Принц дуже сподобався місцевим жителям. ІрокезиВеликої ріки в Онтаріо навіть дали індіанське ім'я Кавакудж та оголосили Вождем шостої нації, що надало йому право брати участь у радах племені та голосувати на них. Леді Лізґар, дружина тодішнього генерал-губернатора Джо Янга, в листі до королеви Вікторії зазначала, що канадці, здається, сподіваються колись побачити генерал-губернатором саме її сина.
14 червня 1871 Артур отримав звання полковника, а у 1876 — став лейтенант-полковником.
У 1882 під проводом Гарнета Вулзлі брав участь у придушенні націоналістичного руху в Єгипті. 13 вересня того року у битві при Тель-ель-Кебірі перебував у командирській бригаді. Між 1886 та 1890 служив у Індії.
1 квітня 1893 року став генералом. З 1893 по 1898 командував південним округом Альдершот.
Влітку 1900 помер його старший брат Альфред. Це дало Артуру можливість успадкувати герцогство Саксен-Кобург-Готу, від якої він, проте, відмовився на користь свого шістнадцятирічного племінника Чарльза Едуарда,сина свого покійного брата Леопольда, герцога Олбані, щоб самому продовжувати військову службу.
Із 1900 по 1904 був головнокомандувачем в Ірландії. 26 травня 1902 став фельдмаршалом.
.svg){kind=small}
