Madsens stil klassificeras oftast som fantastisk litteratur. Under åren har han byggt upp ett mycket komplext verk, där personer, städer och händelser flätas in i varandra kors och tvärs i romaner, noveller och skådespel.
Grundstenarna i romanverken utgörs av Sæt verden er til, Tugt og utugt i mellemtiden, At fortælle menneskene och Syv aldres galskab.
Bibliografi (utgivet på svenska)
Tukt och otukt under mellantiden (översättning Inge Knutsson, Rabén & Sjögren, 1982) (Tugt og utugt i mellemtiden)
Ur spår är du kommen (översättning Inge Knutsson, Rabén & Sjögren, 1988) (Af sporet er du kommet)
