År 1886 började han utge sitt huvudarbete, Bidrag til en Ordbog over jyske Almuesmaal (1893–1914), ett omfattande språkvetenskapligt verk, som tillika ger en mängd upplysningar om allmogens liv och tänkesätt. I flera uppsatser (i "Dania", "Aarbog for dansk Kulturhistorie", "Zeitschrift des Vereins für Volkskunde" med flera) lämnade Feilberg värdefulla bidrag till belysning av vidskepelse, sagohistoria och dylikt. Feilberg var en bland de främsta kännarna av allt, som hör till den nordiska folkloristiken. Han blev ledamot av Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg 1908.