Korelacijska matrika ${\displaystyle n\,}$ slučajnih spremenljivk, ki jih označujemo z ${\displaystyle X_{1},\dots ,X_{n}\,}$, je matrika z razsežnostjo ${\displaystyle n\times n\,}$ in z elementi ${\displaystyle r_{i,j}\,}$ kjer je

• ${\displaystyle r_{i,j}\,}$ korelacijski koeficient dveh slučajnih spremenljivk ${\displaystyle X_{i}\,}$ in ${\displaystyle X_{j}\,}$.

Korelacijska matrika je simetrična, ker je korelacijski koeficient (korelacija) med ${\displaystyle X_{i}\,}$ in ${\displaystyle X_{j}\,}$ enak kot med ${\displaystyle X_{j}\,}$ in ${\displaystyle X_{i}\,}$. Na diagonali ima same enice, matrika je pozitivno semidefinitna.

${\displaystyle r_{ij}={\begin{bmatrix}1&r_{12}&r_{13}&\dots &r_{1m}\\r_{21}&1&r_{23}&\dots &r_{2m}\\r_{31}&r_{32}&1&\dots &r_{3m}\\\vdots &\vdots &\vdots &\vdots \\r_{m1}&r_{m2}&r_{m3}&\dots &1\\\end{bmatrix}}.}$.

Kadar se kot merilo za korelacijo uporablja Pearsonov koeficient korelacije, je korelacijska matrika enaka kovariančni matriki standardizirane slučajne spremenljivke ${\displaystyle X_{i}/\sigma (X_{i})\,}$ za ${\displaystyle i=1,2,\dots ,n\,}$, kjer je

• ${\displaystyle \sigma \,}$ standardni odklon

• seznam vrst matrik
• korelacija

• Približki kovariančnih matrik Arhivirano 2015-07-14 na Wayback Machine. (slovensko)
• Osnove statistike (angleško)