Unatoč uspjehu s filmovima, Sjöberg je prije svega, kazališni redatelj, možda najveći u Švedskoj (uz Olofa Molandera i kasnije Ingmara Bergmana). On je bio prvi direktor švedskog Kraljevskog dramskog kazališta, gdje je priređen veliki broj izvanrednih i povijesnih produkcija. Sjöberg je također bio prvi direktor za rano švedsko TVkazalište (njegova TV kazališna proizvodnja Hamleta1955., bila je nacionalna prekretnica).
Sjöberg je poginuo u prometnoj nesreći na putu do probe do Kraljevskog dramskog kazališta u Stockholmu.