Николай Щёголев отличался атлетическим сложением, выразительной мимикой и пластикой. Критики отмечали его артистичность, хорошую технику, большой упругий прыжок. Один из самых темпераментных танцовщиков в истории самарского балета, он способствовал развитию техники и выразительности современного мужского танца в российской провинции[3].
Заглавная партия в «Дон Кихоте», бесстрашный юноша Фрондосо в «Лауренсии», Бахрам в «Семи красавицах», Абдерахман в «Раймонде» и, конечно, принцы в «Спящей красавице» и «Лебедином озере» — пластичный, изящный, по природе своей страстный, Щёголев был хорош и в героическом, и в лирическом репертуаре. Роскошный «Вальс» в «Летучей мыши», «Половецкие пляски» в «Князе Игоре», «Египетские ночи», «Эсмеральда», «Корсар» — невозможно перечислить все работы этого жадного до творчества, азартного артиста…
Щёголев усиленно работал над каждой ролью, танцевал, несмотря на травмы ног и позвоночника[5][источник не указан 2692 дня]. В последние годы выходил на сцену уже не в танцевальных, а в пантомимных партиях.
Шебуев Г., От принца до хулигана, в сборнике: Актёры. Роли. Спектакли, Куйбышев, 1973, с. 78 — 86.
Историко-культурная энциклопедия Самарского края: Персоналии. Со – Я; дополнения / ред.-сост. Н.Д. Курдина.- Самара, 1995.- С. 257;
Хумарьян С. Николай Павлович Щёголев / С. Хумарьян // История в портретах: 75 творческих портретов известных деятелей и артистов САТОиБ. - Самара, 2006. - С.36-41