Образована в 1964 году и изначально называлась Фондовая биржа Малайзии (англ.Stock Exchange of Malaysia). После отделения Сингапура от Малайзии в 1965 году стала называться Фондовая биржа Малайзии и Сингапура (англ.Stock Exchange of Malaysia and Singapore). В 1973 году разделилась на Сингапурскую фондовую биржу и Фондовую биржу Куала-Лумпур (англ.Kuala Lumpur Stock Exchange, KLSEB). В 2004 году была акционирована и вскоре переименована в Bursa Malaysia. Более половины акций принадлежат государству.